Interpretability

起因 # 之前在量化团队做 ML Infra 相关工作时，我曾参与过期货预测模型的特征重要度评估与特征筛选系统。 在那套系统里，Permutation Importance（置换重要度）是最核心的算子之一。当时我们面临的工作负载非常庞大：针对上千维的输入特征，要在多个交易日的数据上反复进行特征随机置换、模型前向推理以及评价指标的计算。在很长一段时间里，我的注意力几乎完全被系统层面的工程瓶颈吸引——如何降低内存拷贝、如何把推理批次打满、如何避免在不同特征扰动之间重复扫描数据。计算耗时被压下来之后，整套流水线跑得很顺，我也就习惯性地把这套指标当作特征评价的标准答案。